Откорректированы требования к применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков

     Указанием Банка России от 13.06.2023 N 6447-У внесены изменения в Положение Банка России от 24 августа 2020 года N 730-П.
     
     Уточнен порядок внесения изменений в применяемые банком методики и модели ПВР; определены оценки величины ожидаемых кредитных потерь, корректировок значения вероятности дефолта, значения уровня потерь при дефолте, а также величины КТ, подверженной риску дефолта.
     
     Если КТ находятся в дефолте более 5 лет и относятся к КТ, предоставленным субъектам МСП, и к КТ, предоставленным розничным заемщикам и обеспеченным залогом недвижимого имущества, то для таких КТ (сегментов КТ) банк устанавливает коэффициент ОКП, равный 100%.
     
     Если КТ находятся в дефолте более 3 лет и не относятся к КТ, банк устанавливает для таких КТ (сегментов КТ) коэффициент ОКП, равный 100%.
     
     Если для отдельных КТ (сегментов КТ), по которым произошел дефолт, банк не может определить методику оценки коэффициента ОКП в соответствии с требованиями настоящего пункта, банк устанавливает для таких КТ (сегментов КТ) коэффициент ОКП, равный 100%.